市場課題|時系列予測は成分の混在と専用モデルの負担が重い

成分の混在で予測が難しい
電力でも気象でも設備のセンサーでも、観測される時系列データは、ゆっくり変わるトレンド、日や週で繰り返す周期、不規則な残差(説明できない変動)が混ざった一本の系列です。移動平均のような固定ルールの分解は、合わないパターンを取りこぼします。成分を切り分けられなければ予測の精度が上がらず、需要や設備状態の見通しを誤りかねません。
専用モデルを作る負担が大きい
対象ごとに専用の予測モデルを作る方法では、分野や現場が変わるたびに開発をやり直す負担が生じます。電力にも金融にも医療にも、トレンドや周期といった同じ構造が現れるとされています。共通の構造を生かせなければ、モデルの数だけ開発と運用の費用が増え、導入先が限られかねません。
他にも、予測根拠の説明、不規則な間隔のデータの扱い、欠測値の補完、といった課題があるといわれています。
- 時系列データ一定の時間の間隔などで順に記録された数値の列である。電力需要、気温、心拍、株価などが該当し、過去の並び方から将来の値を予測する分析の対象になる。


